Zentralbank Serbiens: Versicherungen bestehen Stresstest

Die Risikotragfähigkeit der serbischen Versicherungswirtschaft ist stabil. Extreme, aber unwahrscheinliche Schocks würden die Kapitaladäquanz des Versicherungswesens in Serbien nicht gefährden. Das hat ein Stresstest 2016 erwiesen, den die Zentralbank Serbiens durchgeführt hat.
In dem Test wurde geprüft, ob die Kapitalpolster der Unternehmen dick genug sind, um vier angenommene Krisenszenarien zu überstehen. So wurde geprüft, wie sich die Risikotragfähigkeit der Unternehmen entwickelt, wenn zum Beispiel Anleihen um bis zu 10 Prozent an Wert verlieren oder der Aktien- und Immobilienmarkt gleichzeitig einbrechen.

Stresstests werden von der Aufsicht regelmäßig durchgeführt, um die Widerstandsfähigkeit von Versicherungsunternehmen in Bezug auf nachteilige Marktentwicklungen einzuschätzen. Diese Stresstests dienen nicht der Ermittlung einer zusätzlichen Kapitalanforderung, sondern zur Beurteilung der Auswirkungen, die besonders ungünstige makroökonomische oder versicherungsspezifische Schockszenarien auf die Versicherungsunternehmen haben können. Zudem werden Stresstests im Hinblick auf die makroprudenzielle Aufsicht auch zur Identifikation und Beurteilung von Risiken, die die Stabilität des Finanzsystems als Ganzes gefährden könnten, verwendet, teilte die Zentralbank mit.

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